Секреты системного трейдинга, технология торговли на бирже

Новички фондового рынка, рынка форекс начинают с изучения его основ. В ход идут книги, лекции, форумы. Набравшись информации они открывают торговый терминал, применяют знания на практике, но только теряют свои деньги.

Причина в том, что такая торговля бессистемна, основана не на личном опыте, а на знании нескольких индикаторов и интуиции.

Возможности торговой системы

Системная торговля выгодна из-за своей стабильности.

Ведь это алгоритм, через который трейдер взаимодействует с рынком. Он исключает эмоциональную составляющую работы, которая мешает людям без системы. Без нее деньги теряются из-за влияния человеческого фактора.

Новички, теряющие деньги на фондовом рынке, торгуют без системы. Они опираются на 5-6 источников информации, иногда противоречащих друг другу, знают десяток несвежих индикаторов выявления тренда, уровней поддержки и сопротивления.

Это путь к потере денег, а не к заработку.

Что такое системный трейдинг? Это торговля согласно заранее прописанному алгоритму. Ее главное преимущество в исключении человеческой психологии из процесса. Человек здесь исполняет роль бездушной машины, отрабатывающей заданный сценарий. И это то, к чему приходят в конце концов новички, если до этого момента не бросят биржу.

В сценарии, когда у трейдера есть собственный алгоритм для любого поведения рынка, можно исключить то, что он пойдет в разнос из-за эмоций, переоценит свои силы и «сольет» капитал за один день. Это и есть то преимущество системы над интуицией, из-за которого следует вырабатывать собственную торговую систему.

Системный трейдинг Кургузкина

А.Кургузкин описал суть методики в своей книге, посыл которой заключается в нескольких тезисах:

• движение цены на реальном рынке обусловлено одновременными действиями всех его субъектов сразу;
• биржей правят эмоции;
• даже надежная торговая стратегия не исключает убытки.

Основываясь на ситуациях, когда математическая ожидаемость цены отличается от нуля, он предлагает совершать небольшие сделки. Это надо делать для проверки текущей конъюнктуры рынка и наработки опыта.

Главное преимущество стратегии Кургузкина — ее всегда можно перепроверять без убытка для себя, просматривая исторические данные биржи.

Он соглашается с тем, что рынок меняется каждый день, но общие тенденции, связанные с психологией, можно уловить всегда. И главное для трейдера — понять их внутреннюю логику.

Внимание! Это вовсе не значит, что если возникают две одинаковые ситуации, то человек сделает правильный ход.

Системный метод — инструмент трейдера, предпочитающего технический анализ фундаментальному. Это значит, что придется посмотреть много исторических графиков, составить карту ситуации (mind map), сопоставить с текущей биржевой конъюнктурой и уже тогда приступать к торговле.

О карте ситуации

Карта ситуации — график, показывающий упрощенную динамику цены.

С ее построения начинается поиск торговой стратегии, но это только первый шаг. Чтобы ее построить, нужно собрать все цены на интересующем отрезке торгов, усреднить и начертить график. В торговых терминалах сегодня такая функция есть на панели инструментов.

Помните, что когда вы создаете карту ситуации, целью не является получить «грааль». На практике профессионалы биржи почти не чертят никаких графиков. Это делается для накопления опыта.

Еще это психологическая подготовка к работе. Заранее проанализировав динамику цен, тенденции рынка в прошлом и убедившись, что из этого можно вынести пару уроков, новичок не станет жертвой эмоций. Полагаются на интуицию и совершают ошибки те, кто не уверен в своих силах.

Секреты системного трейдинга

Транзакционные издержки

Ни один трейдер не работает с биржей самостоятельно, посредником всегда выступает брокер. Он берет комиссию за работу. Во время купли-продажи активов деньги теряются из-за спреда. Это транзакционные издержки. Если бы не они, трейдинг был бы куда проще.

Учитывайте эти издержки как случайный фактор убытков. Из-за них прибыльная сделка превращается в убыточную, потому что они не дают выгодно ее закрыть.

Новизна стратегии

Торговые системы не живут долго.

Вместе с конфигурацией рынка исчезают тенденции, служившие источником заработка в прошлом. Биржа изменчива, но это не значит, что любая попытка заняться профессиональной торговлей обречена.

Постоянно анализируйте изменения рынка, не ограничивайтесь исключительно техническим анализом. Фундаментальные факторы, хоть и считаются неточными, помогают понять текущую ситуацию на рынке.

Минимизация рисков

Лекцию о диверсификации рисков слышал каждый начинающий трейдер. В теории это выглядит очень просто, но на практике бывает сложно справиться с эмоциями и новички забывают об этой детали. Так как торговая стратегия не может давать только положительный результат, минимизация рисков становится не менее важной деталью, чем учет транзакционных издержек.

Лучше сокращать риски, распределяя капитал по разным торговым системам.

В роботизированной торговле подход распространен. Но для начинающих это точно не подходит, потому что создание торговой стратегии занимает много времени и требует понимания рынка.

Главное — не относиться к системе как к граалю, сулящему миллионы — можно терять деньги, даже имея хорошую стратегию. Не стоит поддаваться азарту. Управлению капиталом посвятите даже больше времени, чем разбору входов-выходов из сделки, потому что истинный показатель эффективности трейдера — годовой прирост к капиталу.